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Autor: er2trader
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AW: AW: AW: Frage: Future- Handelssysteme
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Hallo go3,
eine Sache ist mir bzgl. Datenqualität noch eingefallen, wie wirklich wichtig ist: Der Datenanbieter sollte unbedingt die sogenannten Bad Ticks ausfiltern. Sowohl im Realtime Stream als auch in den historischen Daten. Die können dein Handelssystem nämlich wirklich massiv negativ beeinflussen.
Bei der TradeStation gibt's ne irre Menge an historischen Daten mit denen man gut backtesten kann. Leider sind dort aber beispielsweise die BUND-Futures-Daten vor dem 1.7.2006 so mit Bad Ticks "verseucht", das diese für einen Backtest absolut ungeeignet sind.
Gruß
er2trader
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Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von er2trader am 13.02.2011 - 17:03
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| geschrieben am 13.02.2011 - 17:02 |
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Autor: go3
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| Mitglied seit: 09.03.2010 |
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AW: AW: Frage: Future- Handelssysteme
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Zitat
Original geschrieben von er2trader
Hallo go3,
ein guten Datenfeed Anbieter liefert dir die Kurse Last, Bid, Ask direkt von der jeweiligen Börse. Dabei ist es vollkommen egal aus welchem Order Execution Network (TT, PATs usw). die Orders ursprünglich gekommen waren.
Fast alle Datenanbieter müssen jedoch die Datenmengen reduzieren, damit sie zeitnah über das Internet bei dir ankommen. Dieses Reduzieren lässt die Kurse im Tickbereich bei allen Anbietern unterschiedlich aussehen. |
Hallo er2trader,
herzlichen Dank für deine Ausführungen, habe heute noch etwas gegoogelt und ich denke nur das "Eurex-Terminal" bzw. "Xetra-Terminal" hat alle Ticks, jedoch das haben nur Broker (?) und für private Trader unbezahlbar 
Jedoch wenn mein Handelssystem nicht so gut läuft liegt es mit Sicherheit nicht an ein paar fehlenden Ticks im Datenfeed, hast recht damit und leuchtet mir schon ein, aber zu viele weggelassene Ticks ist sicher auch nicht gut.
TradeStation 9 ist sicher sehr gut, da brauchst Du neben PATS sicher kein IB mehr, den IB wie ich von dir gelernt habe, hat nur 0.7 sec Update und ist in erster Linie Broker und kein Datenliefernat (jetzt weiss ich auch warum die die "Realtimedaten" zum Selbstkostenpreis anbieten) 
Gute Trades.
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| geschrieben am 12.02.2011 - 22:17 |
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Autor: Roti
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| Mitglied seit: 13.10.2006 |
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AW: AW: Frage: Future- Handelssysteme
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Zitat
Original geschrieben von er2trader
Aus meiner persönlichen Erfahrung wird die Wichtigkeit der Qualität der Daten stark überschätzt. Ich habe Tests mit Daten für Intraday Handelssysteme aus verschiedenen Feeds vorgenommen. Ergebnis: Die resultierenden Trades sind zwar marginal unterschiedlich, aber die Ergebnisse weichen langfristig kaum von einander ab. Wenn die Ergebnisse stark abweichen ist das eher ein Zeichen der mangelnder Stabilität des Handelssystems als ein Zeichen für einen schlechten Datenfeed. |
Hallo er2trader,
das liegt auch daran das viele denken je exakter die Kursdaten und perfekter die Adjustagemethode bei den Futures-Kontrakten am Verfallstag umso besser ist zuerst der Backtest meiner Strategie und dann MEIN Trading in der Praxis.
Jedoch eine gewisse "Ungenauigkeit" schadet der eigenen Performance überhaupt nicht, ganz im Gegenteil 
TradeStation 9 hat aber eine gute Intradayhistorie für seine Kunden, neulich war ein Test im Traders´ dazu. PATS hat WH Selfinvest beim Nano-Trader, wie gut dieser in der Praxis mit der Future-Station ist kann ich nicht sagen. NinjaTrader soll mit kinetick oder esignal data only Tarif schnell sein ...
Egal, meine Handelsstrategie muss auch auf etwas "schlechteren" Kursdaten eine positive Bilanz aufweisen bei vertretbaren DrawDown 
Gute Trades.
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Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zuletzt von Roti am 11.02.2011 - 15:26
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| geschrieben am 11.02.2011 - 15:25 |
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Autor: er2trader
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| Mitglied seit: 20.01.2008 |
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AW: Frage: Future- Handelssysteme
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Hallo go3,
ein guten Datenfeed Anbieter liefert dir die Kurse Last, Bid, Ask direkt von der jeweiligen Börse. Dabei ist es vollkommen egal aus welchem Order Execution Network (TT, PATs usw). die Orders ursprünglich gekommen waren.
Fast alle Datenanbieter müssen jedoch die Datenmengen reduzieren, damit sie zeitnah über das Internet bei dir ankommen. Dieses Reduzieren lässt die Kurse im Tickbereich bei allen Anbietern unterschiedlich aussehen. IB sendet beispielsweise nur alle 0,7 Sekunden neue Last Kurse. Den Rest lassen sie einfach weg. Auch meine TradeStation reduziert die Datenmenge. Jeder Anbieter hat dafür seinen eigenen Algorithmus. Das Gesamtvolumen der gehandelten Kontrakte sollte aber korrekt sein und dem der jeweiligen Börse entsprechen.
Ich beziehe meine Daten aus Gründen der Redundanz aus drei unterschiedlichen Quellen: TradeStation, PATS und IB. Die Abweichungen die entstehen halten sind in Grenzen.
Aus meiner persönlichen Erfahrung wird die Wichtigkeit der Qualität der Daten stark überschätzt. Ich habe Tests mit Daten für Intraday Handelssysteme aus verschiedenen Feeds vorgenommen. Ergebnis: Die resultierenden Trades sind zwar marginal unterschiedlich, aber die Ergebnisse weichen langfristig kaum von einander ab. Wenn die Ergebnisse stark abweichen ist das eher ein Zeichen der mangelnder Stabilität des Handelssystems als ein Zeichen für einen schlechten Datenfeed.
Dies sind nur meine persönlichen Erfahrungen.
Viele Grüße
er2trader
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| geschrieben am 11.02.2011 - 14:53 |
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Autor: go3
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| Mitglied seit: 09.03.2010 |
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Frage: Future- Handelssysteme
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Zitat
Original geschrieben von Erfolgloser
beim scalpen würde ich persönlich von IB Abstand nehmen.
Ob die Kerzen mit dem Datenfeed übereinstimmen, hängt von Deiner Rechnerzeit ab. Die solltest Du täglich angleichen; zumindest beim scalpen. Welchen Timeframe Du nimmst, ist doch Dir überlassen, ich persönlich nehme die u.g. überhaupt nicht.
Beim Nanotrader hast Du das Problem, das der mit Pats arbeitet. Meine Erfahrung ist aber, das die Latenzzeiten wesentlich mehr von Deiner Leitung und Deinem Rechner abhängen als vom Datenfeed. Demzufolge wäre es vollkommen egal ob Du Zenfire oder Pats nimmst. X- Trader arbeitet mit TT, natürlich die beste Lösung. |
Hallo zusammen,
ist etwas still in diesem Thema geworden, mich "plagt" zur Zeit die Frage was wir Endkunden (privater Trader) eines Datenanbieters wie z.B. esignal, realtick, Teletrader, usw. für Kurse (Last) auf dem Chart eingespielt bekommen, also "sehen"?
Den bei Futures, z.B. FDax an der Eurex, geht die Orderausführung ja über Trading Technologies (TT) oder/und PATS wenn ich mich nicht irre 
Nur was nutzt es mir als Trader im FDax, FGBL wenn ich bspw. bei einem Chartanbieter nur die Kurse (Last) von z.B. PATS sehe und die von TT unter den Tisch fallen? Oder wie bei WH Selfinvest nur die PATS-Kurse im Intradaychart eingespielt werden welche wohl nicht das Volumen von TT erreichen (nichts gegen WH Selfinvest, klasse Service)??
Danke für eure Hilfe und ich hoffe ich habe hier keinen Denkfehler drin
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Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von go3 am 11.02.2011 - 00:58
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| geschrieben am 11.02.2011 - 00:54 |
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Autor: er2trader
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| Mitglied seit: 20.01.2008 |
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AW: AW: AW: RE: Future- Handelssysteme
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Zitat
Original geschrieben von samss
Jeder Trader hat die gleichen erwartungen: sein geld möglichst schnell zu vermehren.
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Mag sein, dass viele Trader diese Erwartung am Anfang haben. Je mehr Erfahrung man jedoch hat, desto mehr verschieben sich diese Erwartungen. Es wird einem nämlich mit der Zeit klar, dass man für schnelle Geldvermehrung auch mehr Risiko in Form einer größeren Positionsgröße eingehen muss, was zwangsweise den Drawdown und auch das Risiko einer kompletten Kapitalvernichtung erhöht.
Mein oberstes Ziel ist Kapitalerhalt. Wenn man seine Verluste unter Kontrolle hat, wird man zwangsweise Gewinn machen, wenn man einen erfolgreichen Ansatz verfolgt. Wer umgekehr nur auf möglichst großen Gewinn schaut und das Risiko außer Acht lässt, der wird bald sein Kapital vernichtet haben.
Gruß und gute Trades
er2trader
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| geschrieben am 12.12.2010 - 14:33 |
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Autor: hansjs
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| Mitglied seit: 20.12.2007 |
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AW: Future- Handelssysteme
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Zitat
Original geschrieben von samss
Jeder Trader hat die gleichen erwartungen: sein geld möglichst schnell zu vermehren.
gruss samss |
Hallo samss,
das erinnert doch an:
Im möglichst kurzer Zeit die längste Strecke zurücklegen. 
VG und Good Trading
Hans-Jürgen
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| geschrieben am 12.12.2010 - 12:44 |
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Autor: samss
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| Mitglied seit: 20.10.2009 |
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AW: AW: RE: Future- Handelssysteme
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Jeder Trader hat die gleichen erwartungen: sein geld möglichst schnell zu vermehren.
gruss samss
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| geschrieben am 12.12.2010 - 08:26 |
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Autor: er2trader
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| Mitglied seit: 20.01.2008 |
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AW: RE: Future- Handelssysteme
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Zitat
Original geschrieben von action
Es würde mich wirklich interessieren wieviel Gewinn (prozentual) Du bei welchem Drawdown
in den vergangenen Jahren gemacht hast.
Es geht mir insbesondere um das Potential den systematischer Handel ermöglicht.
Den, wie auch von Dir geschildert, der Aufwand ist schon gewaltig.
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Bitte sei mir nicht böse, aber zum Gewinn und Drawdown möchte ich keine Angaben machen.
Zum Potential: Wenn man über eine gute Kapitaldecke verfügt, so dass man in viele Systeme auf vielen Märkten setzen kann, kann man relativ stressarm davon leben, wenn man das will. Für wirklich ernsthaftes Systemtrading mit ausreichender Diversifikation sind meines Erachtens min. 100-200K notwendig. Wenn man davon leben will, eher das Doppelte. Aber es kommt natürlich auf den Lebensstil an.
Ein Return-to-Risk Ratio von 2:1 oder besser sollte ein guter Systementwickler und -händler hinbekommen. Ist man bereit 20% Drawdown zu akzeptieren, kann man 40% Rendite erzielen. Akzeptiert man nur 10% Drawdown, kann man 20% Rendite erzielen. Man kann auch Ratios von 3:1 oder 4:1 schaffen, aber da braucht es schon einiges an Erfahrung. Es muss einem auch klar sein, dass diese Ratios von Jahr zu Jahr schwanken werden.
Zitat
Original geschrieben von action
Gibt es gute käufliche automatische Systeme ?
Das es hier viel Abzocker gibt, ist mir bekannt.
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Trading hat sehr viel damit zu tun, dass man Ansätze oder Systeme findet, die zu einem passen. Jeder Trader ist anders und hat andere Erwartungen. Das Problem gekaufter Systeme ist, dass es meist ein Black-Box-Ansatz ist, dessen Logik "geheim" ist. So kann man nicht beurteilen, ob das System zur eigenen Überzeugung passt.
Für die meisten käuflichen Systeme fehlen mir oft wichtige Angaben. Zum Beispiel halte die den Gewinn pro Trade und Kontrakt für eine sehr sehr wichtige Kennzahl, damit ich weiß, ob nach Gebühren und Slippage noch etwas übrig bleibt. Darüber hinaus möchte ich gerne Tests über die Variation der einzelnen Parameter des Systems sehen. Funktioniert das System nur bei ausgewählten Parametern oder einem engen Parameterbereich und versagt bei anderen, ist das System sicherlich nicht robust (Überoptimierung). Darüber hinaus möchte ich wissen, wie das System sich in steigenden, fallenden und seitwärsgerichteten Märkten verhält, da alle Systeme (auch die guten) ihre Schwachpunkte habe. Kenne ich die Schwachpunkte, kann ich andere Systeme hinzunehmen, die gerade während der schwachen Phasen des einen Systems ihre starke Phase haben (Beispiel: Trendfolge- und Countertrend-System in Kombination).
Warum habe ich das alles geschrieben? Nun, weil ich denke, dass es schon käufliche Systeme gibt, die eine positive Rendite erwirtschaften. Die Frage ist nur, ob man das System auch in den schlechten Phasen (und die hat jedes System) weiterhandelt, wenn man nicht wirklich versteht, warum das System gerade jetzt in einer schwierigen Phase ist. Wann schmeißt man das Handbuch? Bei 10% Drawdown? Bei 20% oder 30%? Funktioniert das System überhaupt noch? Wie lange hält der Drawdown an? Mensch System xyz performt gerade super, ich glaub ich wechsel jetzt. All das sind Fragen und Gedanken, die früher oder später kommen werden. Da ich noch keinen Systemverkäufer gesehen habe, der mir all diese Fragen beantworten kann oder möchte, glaube ich persönlich nicht, dass man langfristig mit einem gekauften Black-Box-System erfolgreich sein kann.
Gruß
er2trader
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| geschrieben am 11.12.2010 - 17:58 |
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Autor: social business
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| Mitglied seit: 13.11.2010 |
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AW: AW: AW: RE: Future- Handelssysteme
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Hallo samss,
es scheint mir, als ob Du einer vom Typ Nehmen ist seliger denn Geben bist, und wenn ich meinen Brei nicht bekomme, dann schrei ich eben nach Mama.
Du schreibst 9 Beiträge seit 2009, 2 davon hier im Thread, beide negativ.
Leider weiß ich nicht wie die anderen 7 aussehen.
Also, sollte ich mich irren, entschuldige ich mich hiermit schon mal.
social business
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| geschrieben am 08.12.2010 - 15:14 |
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