Autor: Rettich
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| Mitglied seit: 28.01.2012 |
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AW: AW: RE: Können voll automatische Handelsysteme funktionieren?
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..schon mal vielen Dank fuer das Feedback.
Ich seh mir die Quellen mal.
Gruesse
Rettich
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| geschrieben am 30.01.2012 - 00:08 |
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Autor: er2trader
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| Mitglied seit: 20.01.2008 |
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AW: RE: Können voll automatische Handelsysteme funktionieren?
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Hi Rettich,
ich nutze die API der TWS bzw. des IB Gateways schon seit Jahren, um Orders vollautomatisch aus meinem Handelssystem (auf JAVA-Basis) an IB zu übergeben. Ist aus meiner Sicht eine extrem stabile Schnittstelle, die dir viele Möglichkeiten bietet.
IB bietet Beispielprogramme an, die die Orderübergabe per API demonstrieren. Falls du deine Anbindung auf JAVA-Basis vornimmst empfehle ich dir als interessantes Framework (zum realen Einsatz oder zum Lernen und "Abschauen") die Seite http://www.activequant.org. Ist ein Open Source Projekt.
Gruß
er2trader
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| geschrieben am 29.01.2012 - 23:37 |
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Autor: zentrader
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| Mitglied seit: 22.11.2007 |
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AW: RE: Können voll automatische Handelsysteme funktionieren?
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@Rettich,
bzgl. IB (TWS API) haben ja viele der bekannten Handelssystementwicklungsumgebungen schon programmierte Standardschnittstellen (z.B. Multicharts, Ninjatrader, Amibroker, Investox etc.).
Auf eine universelle IB-Loesung bin ich kuerzlich durch eine Kundenanfrage gestossen: das Produkt heisst TWSLink und kommt (surprise!) sogar aus Deutschland:
http://www.trade-commander.com/twslink/twslink_de.htm
Das Produkt kapselt die Komplexitaet der Schnittstelle und erspart Dir das Rad neu zu erfinden...
...allerdings habe ich damit (noch) keine praktischen Erfahrungen.
ciao,
zentrader
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| geschrieben am 29.01.2012 - 19:39 |
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Autor: Rettich
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| Mitglied seit: 28.01.2012 |
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RE: Können voll automatische Handelsysteme funktionieren?
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Liebe Tradergemeinschaft,
ich bin Systemtrader und interessiere mich auch für die volle
Automatisierung von Handelssystemen. Ich bin bei IB und versuche mich
in die APIs einzurbeiten.
Gibt es hier in der Community Trader mit Erfahrung bzgl. automtisierter
Orderübergabe an IB/TWS?
Vielen Dank für eure Unterstützung.
Grüße
Rettich!
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| geschrieben am 29.01.2012 - 19:11 |
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Autor: r2d2-trader
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| Mitglied seit: 12.01.2012 |
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RE: Können voll automatische Handelsysteme funktionieren?
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Ich bin seit ca. 8 Jahren im Forex & CFD-Markt unterwegs. Die ursprüngliche Intention war, nebenberuflich etwas hinzuzuverdienen. Dass das nicht so einfach ist wurde mir relativ schnell vor Augen geführt. Gestartet hatte ich damals bei CFD-Brokern in UK, die über diverse Webplattformen erreichbar waren. Da liess sich beim besten Willen nebenberufliuch nichts hinzuverdienen. Insofern kam ich - nach einem Ausflug über CMC - zum Metatrader. Für mich war das genau die richtige Plattform. Seit mittlerweile 4,5 Jahren trade ich mit MT4 - und seit diese Zeit programmiere ich auch Handelssysteme. Das war die logische Konsequenz - der Tatsache geschuldet, dass man nebenberuflich eben nicht ständig den Markt beobachten kann. Natürlich kauft man - unwissend wie man ist - dann mal den einen oder anderen 99 Dollar EA. Das kann man dann unter der Kategorie 'Ausbildung' bzw. 'Lehrgeld' verbuchen. Mittlerweile programmiere ich seit ca. 4 Jahren meine eigenen Expert Advisors - und die Lernkurve ging stetig nach oben. Zu den Foren, da es hier in DACH wenige deutschsprachige Foren gibt habe ich vor ca. 2 Jahren ein deutschsprachiges Forum unter http://www.fxtester.de gestartet. Leider muss ich feststellen dass die Resonanz in DACH zu diesen Themen noch nicht wirklich eine kritische Masse erreicht hat.
Ich weiss mittlerweile gut was bei einem EA-Einsatz im Realkonto funktioniert - und was nicht (dem Broker geschuldet).
Für mich als Fazit: Automatisierte Handelssysteme können gut funktionieren -
a) in grösseren TF's gehandelt
b) HS braucht eine gute Reward-to-Risk-Ratio
c) keine Scalper
Alles andere wird irgenwann scheitern.
Gruß Rob Trader
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Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von r2d2-trader am 29.01.2012 - 15:45
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| geschrieben am 29.01.2012 - 15:44 |
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Autor: Entenhaus
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| Mitglied seit: 25.09.2009 |
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an Malu3
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an Malu3 nochmahl mein Großes Lob an Malu der Freitag war wieder ein Sehr erfolgreicher Tag für uns Trader leider konnte ich nur die Mittagsitzung mit machen ,habe aber soviel Geld indieser Zeit verdient
das die Gebüren für die ganze Woche herraus kamm und noch ein schöens Geld für mich Verdient.
Malu ist in sein Handeln sehr vorsichtig,er geht erst einen Trad ein wenn er siemlich sicher ist ob es ein Erfolg wird,er möchte kein Geld von anderen Leuten verbrenen. Hoffendliche können wir noch lange mit Malu Traden mach weiter sowie bisher du bist sehr Erfolgreich. und nochmahls vielen Dank.
An Bruno:Das mitden einselnen Sitzungen ist Klasse,denn Mann hat ja nicht immer Zeit und so kann Mann Buche wie es jeden Bast.Macht das weider so dasist kanns was neues´und ist Klasse
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| geschrieben am 28.01.2012 - 08:40 |
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Autor: Pumuckel
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| Mitglied seit: 01.06.2009 |
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AW: AW: AW: AW: AW: AW: AW: Können voll automatische Handelsysteme funktionieren?
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Hallo RealTrader,
ein Freund von mir hatte versucht mit TS ein Programm aufzubauen. Was aufgebaut wurde waren buchstäblich graue Haare. Davor hatte er noch keine! Der hat es echt drauf mit programmieren, bloss eine kurzes menschliches sehen kann man nicht umsetzen.
Es sind zu viele Punkte die da zusammen spielen. Meine Erkenntnis daraus ist, dass keine zu komplexen Berechnungen einfliesen sollten. Gerade mit Indikatoren gab es das Hauptproblem.
Vor allem wenn es mehr wie einer war. GD`s gingen gut.
Die Aussage des Gesamtbildes woraus ein Modellvergleich aus der Vergangenheit gemacht wird, lässt schon viele Möglichkeiten zu. Diese Möglichkeiten müssen bewertet werden auf Ihre Wichtung, mit welcher Wahrscheinlichkeit, das Ereignis wieder eintritt. Bei Betrachtung mehrerer Zeitfenster um Wiederstände zu Filtern wird es schon kerniger. Das Buch vom Micheal Vogt beschreibt es ziehmlich gut.
Ich habe mit einigen Personen gesprochen über Backtests. Fazit war, das sie mit Vorsicht zu geniessen sind. Die Personen wissen was Sache ist. Sie bestätigten was mein Freund für Probleme hatte, weil es Sie auch betraff. Die Meinung war auch, das man es gleich testet wie Stabil es läuft. Ich will dich nicht entmutigen, aber die viele Zeit die da benötigt wird, kann echt heftig werden. Mein Freund hatte zuletzt den Spitzname Eule wegen den vielen Nacharbeitstunden und den Augenringen. Auf jedenfall solltest du die Arbeiten mit den anderen teilen um sich gegenseitig zu befruchten und schneller Lösungen zu entwickeln.
Gruss, Ralf
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| geschrieben am 27.01.2012 - 21:01 |
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Autor: Real Trader
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| Mitglied seit: 18.01.2012 |
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AW: AW: AW: AW: AW: AW: Können voll automatische Handelsysteme funktionieren?
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Hat jemand auch Erfahrung mit Backtests bei Tradestation???????
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| geschrieben am 27.01.2012 - 10:10 |
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Autor: Real Trader
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| Mitglied seit: 18.01.2012 |
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AW: AW: AW: AW: AW: Können voll automatische Handelsysteme funktionieren?
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Hallo Hallo liebe Tradergemeinschaft
vielen vielen Dank an conexant & wellcons und auch an Bruno die mich hier im Club mit Rat und
Tat unterstützen und mein Projekt so mit vorantreiben.Alleine ist das eine ziemlich große Aufgabe
und sehr sehr mühevoll.Programmiere gerade meine Strategie auf Tradestation ,da man mitTS
sehr gut Backtesten kann.Vieleicht hat ja auch hier im Forum jemand Ahnung welche Fehler und Hürden man vermeiden kann.Ich denke dann kann man sich auch mit MQ4 beschäftigen und da einen guten EA zusammenschrauben.So Leute,daß ist momentan der stand der Dinge . Wenn das alles dann klappen sollte ,könnte ich mir vorstellen (natürlich erst einmal Live mit entsprechender
Kontogröße) hier imTT es zu veröffendlichen  .Allso lLeute ,meldet euch und ich halte euch hier
im Forum auf den laufenden 
Gruß, Real Trader
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| geschrieben am 23.01.2012 - 21:10 |
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Autor: conexant
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| Mitglied seit: 11.09.2011 |
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| geschrieben am 23.01.2012 - 19:10 |
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Autor: wellcons
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| Mitglied seit: 13.08.2008 |
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AW: AW: AW: Können voll automatische Handelsysteme funktionieren?
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Hallo Real Trader,
Glückwunsch zu Deiner Performance. Damit bist Du ja besser als 90% der Trader.
Falls Du planst, Deine Strategie im MetaTrader umzusetzen, kann ich Dich möglicherweise dabei unterstützen.
Ich arbeite mich gerade in MQ4 ein und habe auch bereits ein paar EA’s erstellt.
Gruß
wellcons
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| geschrieben am 23.01.2012 - 18:24 |
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Autor: Real Trader
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| Mitglied seit: 18.01.2012 |
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AW: AW: Können voll automatische Handelsysteme funktionieren?
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Liebe Tradergemeinschaft,
danke für die Hilfe, trade jetzt seit Okt.(Echtgeldkonto) und habe die letzte 4 Monate im Plus
geschlossen (ca.20%). Da ich aber nicht weiss wie mein System in den letzten Jahren gelaufen ist
hatte ich mich dem Stammtisch Aschaffenburg angeschlossen (sehr zu empfehlen) und habe da den BRUNO und den TerminTrader kennengelernt und auch sehr nette Traderkollegen
mit denen ich auch Erfahrungen austauschen konnte .Dabei lernte ich auch jemanden kennen mit dem ich auf Tradestation einige Dinge ausprobieren um das Problem Automatisierung
vorantreiben konnte. Jedoch läuft es noch nicht so wie ich es mir vorstelle. Habe aber auch durch BRUNO und den TerminTrader Stammtisch kontakte knüpfen können die mich eventuell weiterbringen können und danke schon mal dem Kollegen, die mir so freundlich geantwortet haben . Ich würde mich über weitere Erfahrungen zur Automatisierung von Handelsxstemen sehr freuen
GGLG an alle, REAL TRADER
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| geschrieben am 20.01.2012 - 16:37 |
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Autor: zentrader
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| Mitglied seit: 22.11.2007 |
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AW: Können voll automatische Handelsysteme funktionieren?
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Zitat
Original geschrieben von jjs
...Aus welchem Grunde sollte ein funktionierendes Handelssystem verkauft werden?...Für Signalservices gilt das gleiche: aus welchem Grunde sollten profitable System so vermarktet werden?...
jjs |
@jjs,
ich gebe Dir groesstenteils Recht.
Die Antwort auf die "zitierten" Fragen ist jedoch einfach. Sie heisst "Mehrwert" und die Wertschoepfung ist ein Grundprinzip der westlichen Wirtschaft.
Warum gibt es wohl Porsche Consulting? Wieso verkaufen die nicht nur ihre Autos, sondern auch ihr Organisations-Know How? Warum verdienen Mercedes, VW, Siemens und viele andere Groessen mit diversen Services erheblich dazu?
=> also, warum sollte eine profitable Handelsidee im Tradingbereich nicht zusaetzlich vermarktet werden?
ciao,
zentrader
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| geschrieben am 19.01.2012 - 19:40 |
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Autor: jjs
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| Mitglied seit: 09.06.2005 |
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Können voll automatische Handelsysteme funktionieren?
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Hallo,
zunächst - folgendes bezieht sich auf den Forex-Bereich, da ich in anderen Märkten diese Kenntnisse nicht habe. Das meiste dürfte jedoch ebenso in anderen Bereichen anzunehmen sein.
Warum sollten Handelssysteme nicht funktionieren? Trader, wenigstens die, welche zu den 10-15% Profitablen gehören, haben eine Strategie / ein System, nach welcher/m sie handeln.
Frage ist, ob ein solches System "digital" umzusetzen" ist.
Sieht man in den professionellen (Banken-)Bereich, werden dort selbstverständlich Handelssysteme eingesetzt. Diese Systeme werden jedoch permanent an Marktgegebenheiten angepasst. Ein Team von Programmierern gehört inzwischen zu jedem erfolgreichen Back-Office.
Im Retailer-Bereich, insbesondere bei MT4 -der Quasi-Standard-Plattform für Forex- gibt es nicht nur zahllose "EAs" (Expert Advisor), sondern ebenso viele öffentliche Foren und Threads, die sich mit Ideen, der Umsetzung und Optimierung befassen.
Die Ergebnisse sind überwiegend negativ, es gibt jedoch auch positive! Das Umsetzen in die Praxis funktioniert oft genug nicht, obwohl das System erfolgreich (back)getestet wurde. Das größte Problem liegt beim Anwender selbst:
Seine Erwartung, dass der schnelle "Reichmacher" einfach nur laufen muss und einmal pro Monat eine Abhebung beim Broker angefordert werden muss, geht nicht auf. Ein Handelssystem ist nichts weiter als die Umsetzung einer funktionierenden Strategie. Es ist also ein Tool, ein Werkzeug.
Fraglich ist und bleibt jedoch, auch wenn dies gegen die "Branchen-Industrie" geht: Aus welchem Grunde sollte ein funktionierendes Handelssystem verkauft werden? - Jedem sollte die Glocke schrillen, wenn er das 10.000 Euro-System gerade zeitlich befristet zum Vorteilspreis von 2.000 bekommt, Bestellung bis 24 Uhr nochmals 50% Rabatt.
Für Signalservices gilt das gleiche: aus welchem Grunde sollten profitable System so vermarktet werden?
Es gibt keinen Job in dieser Welt, mit welchem so viel Profit beliebig multiplizierbar zu erreichen ist - können 7% pro Monat erzielt werden, ist das eine immense Rentabilität und sie gilt für ein Konto von 10.000 ebenso wie für eines von 100.000 Euro.
Viele "ticken" jedoch anders: 1.000 Euro Konto, hohe Quantitäten (Lot / Risiko) und Verdoppelung des Kontovolumens am besten alle 4 Wochen. Der Markt und alle Statistiken zeigen jedoch, dass dies so nicht klappt.
jjs
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| geschrieben am 19.01.2012 - 19:16 |
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Autor: zentrader
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| Mitglied seit: 22.11.2007 |
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RE: Können voll automatische Handelsysteme funktionieren?
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@Real Trader,
ich nehme an Du meinst sog. mechanische Handelssysteme, die die Handelssignale aufgrund eines implementierten Algorithmus (automatisch) erzeugen?
Antworten:
Natuerlich gibt es HS, die ueber einen laengeren Zeitraum funktionieren/funktioniert haben. Natuerlich gibt es Backtests, out-of-sample Tests, reale (Live-)Tradingergebnisse.
Zum Thema Nachweis:
Wenn Du ein HS kaufst, also die Software mit dem implementierten Algorithmus in der Hand hast und in einem integrierten Tester die Daten (frei waehlbar) dagegen laufen lassen kannst, kannst Du technisch diesen Nachweis selbst nachvollziehen.
Bei Abo-Signalen hast Du das natuerlich nicht. Da bist Du auf Erfahrungen von anderen Tradern angewiesen, die das System schon laenger handeln, ob dies eben so wie vom Anbieter angegeben in der Vergangenheit gelaufen ist. Und diesen Tradern musst Du halt auch vertrauen.
Bzgl. sog. rechtl. Nachweisen oder Broker-Kontoauszuegen bin ich sehr skeptisch, da im Endeffekt nachtraeglich meist sehr schwer nachweisbar ist, ob das Konto wirklich nur mit diesen speziellen Systemsignalen so gehandelt wurde...
Und generell zum Umgang mit mechanischen (automatischen) HS gilt:
Die angegebenen Profite kann man nur erzielen, wenn man die Signale eines solchen HS eben auch 100% unemotional umsetzt. Das liegt nicht jedem. Und das Restrisiko des Scheiterns ist natuerlich immer praesent: die Vergangenheitsperformance ist keine Sicherheit fuer eine ebensolche Performance in der Zukunft. Das sog. Restrisiko eines Systembruchs ist systemimmanent.
ciao,
zentrader
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| geschrieben am 19.01.2012 - 11:45 |
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