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Thema: Webinar Wie ich den FDAX, EUR/USD, Russel, S&P500, Gold und Rohöl trade! vom 30.08.2010 |
Themenübersicht |
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Autor: FXCM Forex
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| Mitglied seit: 02.10.2009 |
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| Themen: 6 |
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Webinar vom 01.01.1970
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Zitat
Original geschrieben von rw-strategy1
@trader24
Diskretionär ist systematisch, nur dass der Trader eben die Entscheidungen selbst trifft. Zum Thema Handelssysteme möchte ich an dieser Stelle nur soviel sagen:
Ein guter Trader wird IMMER um ein Vielfaches bessere Ergebnisse erzielen, als ein mechanisches System. Ich kenne darüber hinaus niemanden, der mit Handelssystemen seinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Die meisten meiner Strategien sind definitiv nicht in ein programmiertes System zu packen, weil ich Einflußfaktoren berücksichtige, wie z.B. Advanced/Decline (Up- and Downvolume). Das Positionsgrößen-Management ist, wie ich ausführte, ein wichtiges Element bei meinem Tradingansatz. Man kann das nicht in ein System pressen.
...
Der Zeitaufwand ist natürlich größer, als wenn man es programmieren ließe, aber da dies a) nicht möglich, b) nicht sinnvoll ist, und man als professioneller Trader ja naturgemäß tagsüber eher seiner Arbeit nachgehen sollte, als über Wald und Wiesen zu schlendern, stellt sich die Frage eigentlich zu keiner Zeit. Wer hauptberuflich Häuser baut, der muss eben auch tagsüber ein paar Stunden mauern...;) und ein Trader muss eben handeln...
Viel Erfolg und gute Trades
René Wolfram
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eine kleine Unterstützung für automatische Handelssysteme
man kann damit seinen Lebensunterhalt sehr gut verdienen - aber halt nicht Intraday. Beispiele gibt es dafür mehr als genug - auch lebende Beispiele. Die Hedge Funds sind in der Regel Trendfolger und sie arbeiten automatisch. Dabei beträgt die reine Arbeitszeit nicht mehr als täglich zwei Stunden. Die Rendite ist aber selten höher als 30%. Wer als Privater davon leben möchte, braucht sehr sehr viel Kapital.
Ein gutes Buch dazu ist "Der ultimative Trading-Guide" von John Hill. Als Trader sollte ich auf Chancen warten, wo ich einen größeren Vorteil habe, dies bedeutet aber nicht, das ich rund um die Uhr wie ein Mauerer arbeiten muss. Mit Statistik kenne ich meine Zeitpunkte für ein gutes Entry und für ein Exit. Doch die Statistik ist nur ein Hilfsmittel um den Weg leichter zu finden - doch sie ist auch verbiegbar und damit nicht unbedingt sicher für den Moment!
"Wer immer nur arbeitet - hat keine Zeit Geld zu verdienen!" Dies gilt nicht nur im Arbeitsleben, sondern besonders auch im Trading!
Alles andere - was weiter unten genannt wurde - unterstreiche ich ganz ganz dick.
"...daraus ergäbe sich dann eigentlich ein ungünstiges CRV, da ich 300 Punkte riskiere, um 150 bis 300 zu gewinnen. Da aber hierdurch die Trefferquote in jeder Marktphase in Richtung 90% hoch geht, ist die Strategie unheimlich profitabel. Sie muss allerdings mit einem Konto gehandelt werden, was eine Serie von 5,6 oder 7 Verlusten in Serie (max. DD waren 3 Verluste, bei denen der Initial-Stop griff) aushält. Wie ich gestern sagte: Es gibt an der Börse nicht die eine Wahrheit..."
Dies vergessen leider mehr als 60 Prozent aller Trader.
Kurz - super Vortrag und super Beitrag!
Mike
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| geschrieben am 31.08.2010 - 11:02 |
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Autor: rw-strategy1
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| Mitglied seit: 21.06.2009 |
| Beiträge: 78 |
| Themen: 0 |
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Webinar vom 01.01.1970
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Zitat
Original geschrieben von trader.24
Hallo,
Was mir nicht ganz klar ist, warum Herr Wolfram einen diskretionärer Tradingstil verfolgt, wobei er doch laufend von statistischen Wahrscheinlichkeiten spricht, welche nach allgemein anerkannter Lehre am besten durch einen technisch Handelsystem zu erreichen sind. Stichwort "Back Testing".
Abgesehen davon ist bei so einem Tradingstil extrem viel Zeit zu investieren um keine Chancen zu versäumen. Die sich garantiert dann ergeben wenn man seinen Terminen nachgeht.
Alles etwas unplausibel
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@trader24
Diskretionär ist systematisch, nur dass der Trader eben die Entscheidungen selbst trifft. Zum Thema Handelssysteme möchte ich an dieser Stelle nur soviel sagen:
Ein guter Trader wird IMMER um ein Vielfaches bessere Ergebnisse erzielen, als ein mechanisches System. Ich kenne darüber hinaus niemanden, der mit Handelssystemen seinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Die meisten meiner Strategien sind definitiv nicht in ein programmiertes System zu packen, weil ich Einflußfaktoren berücksichtige, wie z.B. Advanced/Decline (Up- and Downvolume). Das Positionsgrößen-Management ist, wie ich ausführte, ein wichtiges Element bei meinem Tradingansatz. Man kann das nicht in ein System pressen.
Dass man mit einem programmierten Handelssystem Scharlatanen Tür und Tor öffnet, sich die Logik unter den Nagel zu reißen und diese weiter zu vermarkten, sollte man auch bedenken. Es soll Gerüchten zufolge genau das mehrfach gegeben haben.
Der Zeitaufwand ist natürlich größer, als wenn man es programmieren ließe, aber da dies a) nicht möglich, b) nicht sinnvoll ist, und man als professioneller Trader ja naturgemäß tagsüber eher seiner Arbeit nachgehen sollte, als über Wald und Wiesen zu schlendern, stellt sich die Frage eigentlich zu keiner Zeit. Wer hauptberuflich Häuser baut, der muss eben auch tagsüber ein paar Stunden mauern...;) und ein Trader muss eben handeln...
Viel Erfolg und gute Trades
René Wolfram
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| geschrieben am 31.08.2010 - 10:37 |
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Autor: rw-strategy1
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| Mitglied seit: 21.06.2009 |
| Beiträge: 78 |
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Webinar vom 01.01.1970
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Hallo,
ich - René Wolfram - antworte einfach mal kurz auf die Frage bzw. Anmerkung.
Meine Ausführungen bezogen sich auf konkrete Strategien, die ich selbst anwende. Man darf hieraus keine pauschalen Aussagen ableiten für Countertrend-Strategien im Allgemeinen.
Ich muss bei den einzelnen Setups die Stops so setzen, dass der Markt überhaupt erst die nötige Reaktion zeigen kann. Bei einer Strategie, die ich im Stundenchart des FDAX handele (also eher Positionstrading), handele ich antizyklisch und kann damit zwischen 100 und 300 Punkte Gewinn in sehr vielen Fällen erwirtschaften. Auch dort arbeite ich mit den 3 Teilverkäufen, um mein Risiko früh zu reduzieren...
Ich muss bei dieser Strategie aber einen weiten Stop setzen (300 Punkte unter dem Einstand). Daraus ergäbe sich dann eigentlich ein ungünstiges CRV, da ich 300 Punkte riskiere, um 150 bis 300 zu gewinnen. Da aber hierdurch die Trefferquote in jeder Marktphase in Richtung 90% hoch geht, ist die Strategie unheimlich profitabel. Sie muss allerdings mit einem Konto gehandelt werden, was eine Serie von 5,6 oder 7 Verlusten in Serie (max. DD waren 3 Verluste, bei denen der Initial-Stop griff) aushält.
Wie ich gestern sagte: Es gibt an der Börse nicht die eine Wahrheit. Jeder Trader hat seine eigenen Ansätze. Wichtig ist: Hohe Trefferquoten gehen nahezu ausnahmslos mit a) geringen Einzelprofiten und/oder b) weiten Initial-Stops einher.
Und bei der Trendfolge-Strategie bezog ich mich auch auf die kurz angerissene Strategie, in der ich im Std-Chart des Euro bei Überschreiten per Std-Schlusskurs über dem Hoch der Kerze Long gehe und beim nächsten Gegensignal (Unterschreiten per SK am Kerzentief) Short gehe. Hier hat man naturgemäß enge Stops, weil man direkt am GD seinen Stop ausrichtet.
Aber hier hat man eben größere Draw Downs und zahlenmäßig größere Verlustserien.
Wer andere Trendfolge-Strategien anwendet (z.B. Kaufen bei neuem 46-Tage-Hoch und Stop am 46-Tage-Tief), der wird natürlich das genaue Gegenteil haben: Nämlich einen weiten Stop und eine hohe Trefferquote.
Wenn ich Fehlausbrüche handele, dann ist das auch eine Countertrend-Strategie. Ich werde das morgen bzw. in den nächsten drei Tagen sicher an praktischen Beispielen zeigen können. Dann habe ich natürlich einen sehr engen Stop, weil er auch nur eng Sinn macht. Ich versuche damit, die Masse auf dem falschen Fuß zu erwischen und sehe sofort die Reaktion des Marktes. Entweder er hat nach einer einzigen Kerze über einem Widerstand eine Umkehr ausgebildet oder er setzt den Trend doch fort.
Es ist also von Fall zu Fall verschieden. Es wird meines Erachtens ohnehin zu viel mit vermeintlichen Gesetzen hantiert, die haltlos sind. Weder macht es pauschal Sinn, eine Trading-Position nach 10% Verlust auszustoppen, wie es manche Lektüre propagiert, noch macht es Sinn, immer einen Preisstop zu setzen. Manchmal macht ein Zeitstop Sinn, was Ihr nicht nur bei mir seht, sondern auch bei anderen Tradern.
Ich hoffe, etwas zum besseren Verständnis beigetragen zu haben.
Viel Erfolg und gute Trades
René Wolfram
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| geschrieben am 31.08.2010 - 10:19 |
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Autor: freeman208
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| Mitglied seit: 20.01.2009 |
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Webinar vom 01.01.1970
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Hallo,
Ich habe auch das Vorbereitungs-Webinar gesehen und kann mich @ HenFuchs nur anschließen.
Was Herr Wolfram hier in ein kostenloses webinar gepackt hat,erfährt man auf so manchen kostenpfichtigen Web- oder Seminaren nicht.Eine Stategie zu bekommen die auch funktioniert,ist keine große Kunst,aber wie man diese auch richtig handelt,dass erzählt keiner richtig.Und wie er schon sagte,es steht immer in den Büchern "Verluste begrenzen und Gewinne laufen lassen".Stops setzten,bekommen die meisten ja noch hin,aber den Gewinn richtig zu verwalten schaffen die wenigsten.(Man nimmt halt den Gewinn gerne eher mit.!).
Andere beenden so ein Webinar auf die Minute oder preisen in der Hälfte der Zeit noch ihre eigenenen Produkte an,nicht so H.Wolfram,der wohl obgleich er schon dicke überzogen hat,gern bestimmt noch 2 Stunden länger erzählt hätte.
Einen Namen, den man sich merken sollte.!
Eben bekomme ich 4 Mails in 30 sec.Takt gesendet,von Patrick H.(Ich denke, Ihr wisst,wen ich meine),dem ganzen Gegenteil von dem oben beschriebenen.
Ps.bevor einer meckert....ich stehe nicht mit H.Wolfram in Kontakt und beziehe auch kein Abo von ihm.
gruß André
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| geschrieben am 31.08.2010 - 10:03 |
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Autor: Erfolgloser
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| Mitglied seit: 25.11.2009 |
| Beiträge: 78 |
| Themen: 9 |
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Webinar vom 01.01.1970
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Hallo,
hab da mal ne Frage:
Herr Wolfram sagte desöfteren im Webinar das die Stopps bei Trendtrading sehr eng und bei Countertrendtrading weit ( man sollte dem Trade Luft geben) gesetzt werden sollten.
Das erscheint mir unlogisch.
Ich möchte doch, grad beim Countertrend, ein gutes CRV haben. Beim Trendtrading muß ich auf Grund der Rücksetzer einen weiteren Stop setzen, ansonsten werde ich zu oft ausgestoppt, da bei jedem Trend zwangsläufig eine Konsolidierung einsetzt bevor sich der Trend fortsetzt.
Es kann aber auch sein das ich mich irre und meinem Namen alle Ehre mache.
Erfolgloser
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| geschrieben am 31.08.2010 - 08:42 |
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Autor: HenFuchs
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| Mitglied seit: 21.06.2009 |
| Beiträge: 4 |
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Webinar vom 01.01.1970
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Ich habe gerade das Vorbeitungs-Webinar von Rene Wolfram gehört.
Seit ca 1,5 Jahren gehe ich auf Messen und höre ab und nehme an Seminaren teil.
Es ist eines der besten Webinars, die ich gehört habe. Dass Entscheidene ist, dass Herr Wolfram am meiten von seinen konkretten Handlungsweisen, Strategien und Parametern (Stop-Grenzen und Orderschliessungen) mitgeteilt hat.
Trader.24: Warum Rene W. nicht mit einem automatischen Handelssystem arbeitet, ist mir ganz klar.
Er arbeitet mit klaren Strategien (und hält sich als erfolgreicher Trader Disziplin auch dran, denke ich).
Die beschreibenen Strategien sind prinzipiell als Algortihmus (mit Aufwänden) sehr gut programmierbar. Das Problem sind die Parameter, um die Strategien mit Leben zu füllen. Ich weiss aus meiner Berufserfahrung, dass geringe Änderungen andere Ergebnisse produzieren. Wenn z.B. der rechnete Einstiegskurs nur um 0,1 Punkt nicht erreicht wird, wird ein System den Trade nicht eröffnen, während der Mensch sieht, dass die Bedingungen des Setups erfüllt sind. Und Parameteroptimierung mit der Vergangenheit liefert nicht umbedingt gute Ergebnisse in der Zukunft.
Auch muss man erheblichen Aufwand treiben, um bei automatischen Systemen ganz krasse Fehlersituatonen zu vermeiden. Dazu ein Beispiel aus meiner Berufswelt. Ich denke schon vor 20 Jahren hat VW die erste hochautomatisierte Produktionstrasse für die Montage des Golfs aufgebaut (damals "30%" automatischer Anteil der Montage). Am Ende der Linie hat dann auch ein Roboter das Reserverad in den Kofferraum gelegt. Das ist dann einfach, wenn die Heckklappe offen ist. Dies war so vorgesehen, aber einmal aus unbekannten Grund war die Klappe zu und der Roboter hat das fertige Auto geschrottet. Dann muss ein neuer Sicherheitssensor eingeführt werden u.s.w
Also schon plausibel, wie Herr Wolfram tradet.
PS: Ich werde mir die Tradingtage teilweise ansehen, da ich wegen einer ganz leidigen Zahngeschichte krankgeschrieben bin.
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Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von HenFuchs am 30.08.2010 - 22:44
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| geschrieben am 30.08.2010 - 22:41 |
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Autor: trader.24
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| Mitglied seit: 17.11.2009 |
| Beiträge: 1 |
| Themen: 1 |
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Webinar Wie ich den FDAX, EUR/USD, Russel, S&P500, Gold und Rohöl trade! vom 30.08.2010
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Hallo,
Was mir nicht ganz klar ist, warum Herr Wolfram einen diskretionärer Tradingstil verfolgt, wobei er doch laufend von statistischen Wahrscheinlichkeiten spricht, welche nach allgemein anerkannter Lehre am besten durch einen technisch Handelsystem zu erreichen sind. Stichwort "Back Testing".
Abgesehen davon ist bei so einem Tradingstil extrem viel Zeit zu investieren um keine Chancen zu versäumen. Die sich garantiert dann ergeben wenn man seinen Terminen nachgeht.
Alles etwas unplausibel
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| geschrieben am 30.08.2010 - 20:56 |
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